Potser l'exemple més conegut d'aquesta aproximació és l'escenari macroeconòmic que s'elabora cada any com a punt de partida per a l'elaboració del pressupost general de l'Estat i que, sovint, és força qüestionat. De fet, aquest enfocament planteja una dificultat fonamental: fins a quin punt la publicació de les previsions pot afectar les respostes futures dels agents econòmics i polítics i, per tant, invalidar els escenaris de partida? Per exemple, durant la crisi del deute sobirà la publicació de previsions negatives sobre l'evolució de l'activitat econòmica en algunes economies va fer que la prima de risc augmentés per sobre del previst i empitjorés la situació d'aquests països,i que alhora s'invalidessin les projeccions, que van quedar ràpidament desfasades davant aquesta evolució diferent dels escenaris de partida.

Com en molts altres aspectes, la gran recessió també ha canviat la manera de fer prediccions. D'una banda, totes les institucions presten ara molta més atenció a l'evolució del sector financer, un àmbit que havia estat sistemàticament ignorat en l'àmbit de la predicció. Per exemple, l'OCDE ha elaborat uns índex de condicions financeres que s'utilitzen regularment com un determinant més de l'activitat econòmica als Estats Units, al Japó, al Regne Unit o a la zona de l'euro. També s'estan fent esforços per incorporar indicadors sobre el sector bancari dins els models macroeconomètrics que s'utilitzen per a elaborar prediccions a un horitzó temporal d'un o dos anys endavant. Aquesta és una de les grans assignatures pendents en aquest àmbit. D'altra banda, cada vegada més s'utilitzen indicadors que permeten fer un seguiment pràcticament en temps real de l'evolució de l'activitat econòmica (nowcasting) a partir de tot un seguit d'indicadors d'alta freqüència (real time data). En aquesta mateixa línia cada vegada més s‘utilitzen indicadors obtinguts a través de la xarxa (big data). Per exemple, hi ha treballs que han utilitzat informació sobre el tipus de cerques realitzades a Google per analitzar possibles canvis de tendència en els mercats de treball o en l'evolució dels preus de l'habitatge.

Un treball recent del Banc Central Europeu mostra també com alguns dels indicadors més rellevants per predir l'evolució de l'activitat econòmica a la zona euro abans i després de la crisi han canviat substancialment. Mentre que indicadors relacionats amb l'evolució de la industria manufacturera continuen sent importants, els indicadors de confiança del consumidor han guanyat importància després de la crisi i altres indicadors més “clàssics” com la variació d'existències aporten molt poc a la capacitat predictiva dels models utilitzats.

Finalment, cal destacar també que els analistes cada cop tenen més en compte els lligams existents entre les diferents economies i, per tant, intenten posar un èmfasi més gran a entendre i modelitzar les interdependències existents a través de diferents canals (comerç, inversió, etc.).

Una de les principals fonts d'error de les prediccions elaborades en l'inici de la crisi va ser la incapacitat per entendre de manera correcta com la crisi de les subprime als Estats Units acabaria traslladant-se a Europa o com la dramàtica situació de les finances públiques a Grècia afectaria de manera tan important la resta d'estats membres de la zona euro.

En resum, cal interpretar amb molta cura les previsions macroeconòmiques. Sovint es diu que els economistes som capaços de “predir molt bé el passat”, però no tant el futur.